Los profesores Fernando Díaz y Pablo Henríquez son autores de un texto que analiza el efecto de la pandemia del Covid-19 y en la volatilidad de los mercados accionarios.
06 / 09 / 2021
La revista académica Research in International Business and Finance publicó recientemente un artículo de los profesores de la Facultad de Economía y Empresa UDP Fernando Díaz y Pablo Henríquez, ambos del departamento de administración y del Centro de Investigación Empírica en Negocios UDP (CIEN UDP).
El texto se titula “Stock market volatility and the COVID-19 reproductive number”, y analiza el efecto que tiene sobre los mercados de acciones las noticias y anuncios en torno a la pandemia del Covid-19, específicamente ante la variación del número reproductivo efectivo R.
“Las noticias sobre el número R pueden afectar la percepción en los mercados sobre la perspectiva del estado de la pandemia y de la economía, por lo que nuestra hipótesis es que R predice volatilidad en la bolsa”, señala el artículo. Para comprobarlo, los investigadores analizaron datos de diferentes países del mundo y hallaron que el número R se transforma a precio: la volatilidad es mayor y más sensible a las noticias en momentos en que hay alto ritmo de contagios.